Indicadores De Negociação Adaptativa

Indicador Técnico da Zona de Preços Adaptativa Explained A zona de preços adaptáveis ​​(APZ) é um indicador técnico desenvolvido por Lee Leibfarth que foi descrito pela primeira vez na Análise Técnica de Stocks amp Commodities (setembro de 2006, Identificar o Ponto de Viragem: Negociação com uma Zona de Preços Adaptáveis). A APZ é um indicador baseado na volatilidade que aparece como um conjunto de bandas colocadas ao longo de um gráfico de preços. Especialmente útil em mercados não tendentes e agitados, a APZ foi criada para ajudar os comerciantes a encontrar potenciais pontos de inflexão nos mercados. Este artigo examinará os cálculos por trás da APZ, bem como algumas das possíveis aplicações comerciais. (Os princípios da psicologia do mercado estão subjacentes a cada ferramenta de gráficos. Para saber mais, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos.) Cálculo da Zona de Preços Adaptáveis ​​A APZ é baseada em uma média móvel exponencial de dupla alisada de curto prazo que reage rapidamente ao preço Muda com atraso reduzido. Uma média móvel exponencial de outra média móvel exponencial (EMA) é utilizada para criar uma média de reação rápida. Uma média móvel exponencial dá mais peso ou valor aos dados de preços mais recentes em um período de lookback especificado. Isso difere de uma média móvel simples (SMA) que dá igual peso a todos os pontos de dados no período de lookback. Uma vez que uma EMA enfatiza a atividade de preços mais recente, é capaz de responder mais rapidamente às atuais flutuações de preços e mudanças nas condições de mercado. A APZ usa os preços de fechamento de uma EMA de cinco períodos de outra EMA de cinco períodos. O componente adaptativo do cálculo das APZs vem do uso de uma gama adaptativa para medir a volatilidade. Este valor de volatilidade é alcançado ao computar a EMA de cinco períodos de EMA de cinco períodos da corrente alta menos a baixa atual: Valor de Volatilidade EMA de Cinco Períodos de EMA de Cinco Períodos de (Alto Baixo) O valor de volatilidade é então multiplicado por um Factor de desvio (por exemplo, um fator de desvio de dois) para criar as bandas superior e inferior. O fator de desvio afetará a distância que as bandas aparecem dos fatores de desvio de preço médio mais elevados abrangerão o preço mais frouxamente, os valores de desvio mais baixos seguirão o preço mais de perto. Uma vez que o valor de volatilidade foi multiplicado por um fator de desvio particular, o valor de volatilidade é adicionado para criar a banda APZ superior e subtraído para determinar a menor banda APZ: Faixa APZ superior (Fator de desvio de valor de volatilidade) Valor de volatilidade Baixa APZ mais baixa (Volatilidade Factor de desvio de valor) Valor de volatilidade Como funciona Os cálculos da APZ formam duas bandas que aparecem em um gráfico de preços. As bandas APZ superiores e inferiores não são nem uniformes nem simétricas. Em contraste, as bandas formadas pela APZ levam em consideração a volatilidade e a mudança de forma e largura (distância entre si) à medida que ocorrem mudanças na atividade de preços. Em geral, a distância entre as bandas APZ superiores e inferiores aumentará com oscilações de preços maiores, e se contrairá durante períodos de menor movimento de preços. Portanto, bandas amplas são indicativas de maior volatilidade e bandas estreitas representam períodos de volatilidade diminuída. Isso é mostrado na Figura 1, um gráfico diário do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Figura 1: Este gráfico diário do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra como as bandas da APZ reagem às mudanças na volatilidade. Gráfico criado com a TradeStation. A atividade de preços tende a permanecer principalmente nas bandas de APZs. Quando o preço cruza acima ou abaixo das bandas, ele se desviou da sua média estatística, e o preço conseqüentemente tende a retornar à média estatística dentro das bandas. Com isso em mente, a APZ pode ajudar os comerciantes a identificar possíveis pontos de inflexão: quando o preço cruza acima da banda APZ superior, surge uma oportunidade de venda, uma vez que o preço tem uma atração estatística para retornar dentro das bandas da APZs quando o preço cruza abaixo da banda APZ mais baixa, Ocorre uma oportunidade de compra. (Ao usar vários indicadores técnicos em conjunto, chamados de correlação, os comerciantes podem trazer a imagem geral sobre um estoque em um foco mais claro. Para mais informações, consulte 3 Ferramentas técnicas para melhorar sua negociação.) Aplicações de negociação O indicador APZ pode ser útil para qualquer mercado Ou intervalo de gráfico, e é particularmente adequado para mercados agitados e não tendentes. O método mais básico para usar a APZ é entrar em uma posição curta (vender) quando o preço viola a banda APZ superior e, inversamente, entrar em uma posição longa (comprar) quando o preço viola a banda APZ mais baixa. A Figura 2 mostra um gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000. As áreas amarelas e destacadas mostram onde o preço cruzou acima ou abaixo das bandas da APZ. Essas instâncias também são marcadas por um pequeno ponto azul anexado à barra de preços onde a violação ocorreu. Figura 2: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra onde o preço violou as bandas da APZ, indicadas aqui pelos pontos azuis (com destaques amarelos). Gráfico criado com a TradeStation. Embora a APZ seja útil para estabelecer potenciais oportunidades de compra e venda, sua capacidade de ser usada como um sistema de comércio independente é limitada. Uma vez que as bandas APZ não são simétricas, os comerciantes devem usar metas de lucro e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro para fechar uma posição de negociação. Em outras palavras, os comerciantes não devem simplesmente esperar por um sinal oposto para fechar ou mudar uma posição. Além disso, como com quase todos os indicadores comerciais, um indicador separado pode ser útil para confirmar um sinal de compra ou venda. Como o APZ é adequado para mercados intermitentes, um indicador de medição de tendência, como o Índice Directivo Direcional (ADX), pode ser valioso para estabelecer a força relativa de uma tendência, confirmando ou refutando um sinal APZ. O ADX, criado por Welles Wilder, pode ajudar os comerciantes a determinar áreas em que uma tendência está perdendo força e, portanto, confirmar onde as reversões de preços provavelmente ocorrerão, conforme indicado pela APZ. O ADX mede a força relativa de uma tendência, mostrada em uma escala de zero a 100, e geralmente aparece como uma linha curva abaixo de um gráfico de preços. Os níveis de ADX abaixo de 30 e decrescentes representam uma tendência de enfraquecimento e podem confirmar oportunidades de reversões antecipadas de preços mostradas pela APZ. Onde o nível ADX está acima de 30 ou aumentando, a confirmação não ocorre e deve ser tomado cuidado com qualquer sinal APZ. (Siga esta ferramenta em risco reduzido e aumente o potencial de lucro. Leia ADX: O indicador de força de tendência.) A Figura 3 mostra um gráfico com os indicadores APZ e ADX. Aqui, os valores ADX permanecem acima de 30 para todas as instâncias em que o preço penetrou nas faixas APZ. Esses sinais de entrada em potencial podem, portanto, ser ignorados, já que o ADX não forneceu nenhuma confirmação. Figura 3: Este gráfico 144-tick do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra o indicador Adaptive Price Zone usado com o ADX para confirmação. Nesse caso, os valores ADX mais altos indicam que a tendência ainda é forte e, portanto, os sinais APZ não são confirmados. Gráfico criado com a TradeStation. Conclusão O indicador técnico da APZ fornece aos comerciantes um método para detectar possíveis reversões de mercado. Uma vez que a APZ funciona melhor em mercados agitados e não tendentes, recomenda-se que os comerciantes utilizem um indicador de medição de tendência em conjunto com a APZ para evitar entradas comerciais durante períodos de forte atividade de mercado de tendências. As entradas para a APZ são ajustáveis ​​para corresponder ao instrumento comercial específico, intervalo de gráfico (como diariamente ou cinco minutos) e temperamento comercial. A configuração de desvio terá o maior efeito sobre o indicador, com valores menores seguindo o preço mais próximo e valores maiores, dando ao preço maior espaço para saltar entre as bandas APZ superiores e inferiores. Bandas de preços são indicadores técnicos populares para comerciantes. Enquanto semelhante a outras bandas, o indicador técnico da APZ usa um cálculo de média móvel mais rápido que permite que a APZ responda mais rapidamente às flutuações de preços. Particularmente durante mercados voláteis e de rápido movimento. Sinais de Negociação Sinais de Negociação para Futuros de SP Os Sinais de Negociação ATS são projetados para prever antecipadamente as tendências de curto prazo do dia de negociação de futuros de SPES 1. Os sinais comerciais baixados à noite são aplicáveis ​​no final da sessão do dia no dia de negociação seguinte. Os sinais de negociação gerados por modelos individuais, bem como conjuntos de modelos estão incluídos. O período médio de comércio para modelos individuais varia de 3 a 350 dias de negociação. Os sistemas de negociação construídos usando conjuntos de modelos individuais fornecem previsões das tendências de curto prazo, médio e longo prazo. Indicadores Técnicos Os Indicadores Técnicos do ATS são projetados para serem indicadores líderes das tendências diárias de preços de segurança. Os indicadores SIP (Preditores do Índice de Ações) foram projetados para serem preditivos dos contratos de futuros da SPES. O conjunto de indicadores SIP inclui os seguintes sete indicadores: Pressão de pressão de pressão Pressão líquida Pressão de alta compra Pressão de alta pressão Pressão de avanço Pressão de queda Os indicadores de ATS podem ser traçados juntamente com a segurança correspondente usando uma aplicação como a AmiBroker. O poder preditivo dos indicadores pode ser facilmente avaliado. Outra abordagem é usar os indicadores como entradas ao construir modelos de rede neural. Existem muitas possibilidades. Como baixar os sinais de negociação ATS Mercury é o aplicativo que é usado para baixar os sinais e indicadores de negociação ATS. Este aplicativo é fornecido gratuitamente. ATS Mercury é instalado com o ID de usuário padrão do convidado. A conta de convidado é capaz de baixar um histórico dos Indicadores ATS, no entanto, será adiada por 1 dia de negociação. Por exemplo, ao usar a conta de convidado para baixar os valores do sinal em uma noite de quarta-feira, apenas os sinais até terça-feira (o dia de negociação anterior) estarão disponíveis. Nota: Os arquivos de sinal serão salvos na pasta C: Indicadores DataATS por padrão. Exemplo de Estratégia de Negociação O indicador SIP2 Net Pressure (SIP2NP) foi publicado pela primeira vez em 30 de maio de 2012, juntamente com os outros indicadores SIP2. A estratégia de negociação deve ser longa nos futuros do SP quando o indicador SIP2NP é maior ou igual a 0,6 e curto o mercado quando menor ou igual a -0,6. Todas as negociações são MOC hipoteticamente preenchidas no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. A curva de equidade gerada por esta regra simples segue. Os lucros acumulados são em pontos e não incluem comissões ou derrapagens. SIP2NP aplicado aos futuros do SP O gráfico acima é atualizado para 652015. A porcentagem de negociação perfeita é de 18,65 e o sistema de negociação está no mercado cerca de 28 do tempo. Você pode baixar os indicadores e explorar esta estratégia comercial ainda usando o ATS Mercury. Os assinantes do SP Trading Signal e do SIP Indicator service podem baixar os valores do sinal atual. Se você quiser se inscrever, você pode fazê-lo na página Compras de produtos. NOTA. Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. O desempenho passado de nossos sistemas de negociação, sinais comerciais e software de modelagem, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias de negociação, não é indicativo de resultados futuros. 0169 Copyright 2008-2016 AdaptiveTradingSystems